Interest rate risk and the stock prices of financial institutions

Autor(es): SANTONI, G
Titulo seriado: Review, Federal Reserve Bank of St. Louis; 66(1-6); 1984
Fecha de publicación: 01.enero.1984
Idioma: Inglés
Resumen: La volatibilidad de las tasas de interes ha aumentado la variabilidad del valor del portfolio de un banco. En este estudio se analiza el efecto de los cambios en la tasa de interes sobre el valor de un banco. Se utilizan los conceptos de elasticidad y duracion
Páginas: pp5-15


Ubicación: REVIEW. FRB of St. Louis
Código SBIF: R489

Referencia en

sitio web


Bajar Ebook


Para visualizar algunos archivos puede usar las aplicaciones y programas que se informan en la sección "Software utilizado en el sitio web".